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量化投资多策略护航长盛量化红利近一年收益近30%

金融投资报 2016-10-22 20:12:14

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进入四季度，市场依然延续此前的震荡格局，投资者如何在大盘震荡与板块轮动中把握结构性机会？专家表示，量化投资的科学有效性，在具备良好选股能力的同时，又能严控风险，更为适应当前的市场环境，投资者或可借助专业量化团队，分散投资风险。其中，由王超执掌的长盛量化红利最近一年以近30%的收益率，受到市场关注。据银河证券数据显示，截至2016年9月30日，长盛量化红利近一年净值增长率为29.78%，同类排名35/372。

对于长盛量化红利取得优异业绩的原因，王超表示，主要归因于择时策略和量化选股两层体系，保证了该基金在能够控制下行风险的同时，追求长期投资收益。其中，量化选股策略主要包括多因子选股策略和事件驱动选股策略。多因子选股策略主要长期超配如盈利能力因子、股价波动因子以及估值类因子等能够持续战胜市场指数的因子，根据组合进行配置；事件驱动选股策略，主要选择分析师发布研究报告的时点驱动策略和上市公司调研策略，利用计算机把信息进行提炼和总结，布局这类股票，从而获取超额收益。

至于择时方面，王超强调，会参考多方面数据指标进行综合判断，通过股票仓位的高低，来控制整个组合的系统性风险。当然，基于市场环境的变化，长盛量化红利也会及时优化模型，力争实现业绩的持续优秀。展望后市，王超表示，中国宏观经济基本面指标相对已经阶段性探明低点，PMI数据包括PPI这类的宏观经济指标已经有一定程度的企稳，而且上市公司盈利增速出现了明显回升，这是比较有利于上市公司股价表现的；从不利因素来看，国外市场环境比较复杂，11月份美国总统大选和年末比较确定性的美联储加息都对A股市场带来压力，同时国内债务问题、人民币贬值等也是不利因素。金放

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