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华泰柏瑞量化增强排名同类超额收益榜首位

金融投资报 2014-03-10 08:56:50

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根据海通证券最新一期超额收益榜，华泰柏瑞量化指数增强股票基金包揽报告所有可比区间的同类超额收益榜冠军，仅最近三个月的超额收益率就达到7.2%。据华泰柏瑞相关人士透露，华泰柏瑞量化增强基金自去年底完成建仓期以来，增强效果显著，截至今年2月28日，同花顺数据显示的超越业绩比较基准收益率已近10%。量化指数增强产品的目标，就是为投资人争取比较稳定的超额收益。以华泰柏瑞量化增强基金为例，其业绩比较基准为“95%×沪深300指数收益率+2.5%”，力求在有效控制风险的前提下，通过完全量化的投资决策程序，实现或超越业绩比较基准的投资收益。华泰柏瑞量化增强基金经理田汉卿表示，华泰柏瑞量化增强的超额收益来源于三方面：一是多因子阿尔法模型，其将六十多个策略因子科学地组合在一起，有效地形成了模型的稳定性，力争在各种不同市场情况下赚取相对稳定的超额收益；二是严格的风险控制技术；三是完全量化的投资决策程序。金放

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